Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用

唐家银; 刘娟; 张明珠

doi:10.3969/j.issn.1000-1565.2004.05.005

河北大学学报(自然科学版) >

2004 , Vol. 24 >Issue 5: 464 - 467,471

DOI: https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-1565.2004.05.005

Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用

唐家银 ,
刘娟 ,
张明珠

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1.西南交通大学,应用数学系,四川,成都,610031； 2.河南理工大学,数学系,河南,焦作,454000； 3.许昌学院,数学系,河南,许昌,461000

网络出版日期: 2004-09-25

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Employment of Copula in the Analysis Involving BIPIT of Extreme Value Samples

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Online published: 2004-09-25

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摘要

借助于Copula这一工具对在具有联合分布H(x,y)的二维总体(X,Y)经概率积分变换得到的随机变量H(X,Y)的分布函数K(V)给定条件下,求出关于次序统计量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}经概率积分变换得到的随机变量Hn(X(n),Y(n))的分布函数Kn(v)的方法进行了研究,并找出了Kn(v)不随样本容量n变化的情形,进而得到了较准确地刻画二维R.V相依性的相关性指标Kendall's τ.

关键词： Copula; 概率积分变换; 相依性; 分布函数; 极值Copula; Kendall' s τ

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唐家银 , 刘娟 , 张明珠 . Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用[J]. 河北大学学报(自然科学版), 2004 , 24(5) : 464 -467,471 . DOI: 10.3969/j.issn.1000-1565.2004.05.005

参考文献

[1] NELSEN R B. An introduction to copulas [M]. Lecture Notes in Statistics 1999, 139.
[2] NELSEN. Distribution function of copulas: a class of BIPIT [J]. Statistics & Probability Letters 2001, 54.
[3] GALAMBOS J. The asymptotic theory of extreme order statistics [M]. New York :Krieger Malabar Academic Press 1987.
[4] Roger B, NELSEN. Bounds on bivariate distribution functions with given margins and measures of association [J]. Communications in Statistics-Theory and Methods 2001, 30(06).

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