一类随机规划的蒙特卡罗回溯优化求解方法

doi:10.3969/j.issn.1000-1565.2008.06.003

河北大学学报(自然科学版) ›› 2008, Vol. 28 ›› Issue (6): 568-571.DOI: 10.3969/j.issn.1000-1565.2008.06.003

一类随机规划的蒙特卡罗回溯优化求解方法

马新顺,石彤菊

华北电力大学,数理学院,河北,保定,071003

出版日期:2008-11-25 发布日期:2008-11-25
基金资助:
国家自然科学基金，华北电力大学博士学位教师科研基金

Monte Carlo Based Retrospective Optimization Method to Solve One Class of Stochastic Programming

MA Xin-shun,SHI Tong-ju

Online:2008-11-25 Published:2008-11-25

摘要/Abstract

摘要： 针对一类随机规划问题构造了基于蒙特卡罗的回溯优化求解法,该方法本质属于一种动态搜索算法,通过迭代求解一系列样本确定性优化问题并经样本容量逐渐增加过程而逼近随机问题的最优解,而迭代终止条件由需求的计算精度确定,并具体给出了近似解的计算方法及迭代终止条件.最后,通过算列验证了该方法的有效性.

关键词: 随机规划, 蒙特卡罗模拟, 回溯优化法, 样本近似方法

中图分类号:

O427.4

马新顺,石彤菊. 一类随机规划的蒙特卡罗回溯优化求解方法[J]. 河北大学学报(自然科学版), 2008, 28(6): 568-571.

MA Xin-shun,SHI Tong-ju. Monte Carlo Based Retrospective Optimization Method to Solve One Class of Stochastic Programming[J]. Journal of Hebei University (Natural Science Edition), 2008, 28(6): 568-571.

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一类随机规划的蒙特卡罗回溯优化求解方法

Monte Carlo Based Retrospective Optimization Method to Solve One Class of Stochastic Programming

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